1.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。
A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统
2.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法,错误的是( )。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用新监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
3.下列有关流动性监管核心指标的计算公式,正确的是( )。
A.流动性比例:流动性负债余额/流动性资产余额×100%
B.人民币超额准备金率:中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率:核心负债期末余额/核心资产期末余额
D.流动性缺口率:(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%
4.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证其( )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计名项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设
5.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证.商业银行必须具备( )的内部损失数据。
A.至少5年
B.至少0年
C.至多5年
D.至多0年
1.【弘新解析】A。高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。
2.【弘新解析】B。核心负债比率属于商业银行、流动性监管核心指标。
3.【弘新解析】D。流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×l00%,所以A错误;人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×1000%,所以B错误;核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额x×1005,所以C错误。流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%。
4.【弘新解析】B。监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证其相关性假设方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
5.【弘新解析】A。巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证.商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。